клиентов
Эта же статья на других языках: English
Описание параметров результатов торговли трейдеров
На странице трейдера, где представлено описание его системы и показаны общие статистические показатели его торговли, есть ряд вещей, которые вызывают вопросы у многих посетителей нашего сервиса.
На этой странице мы опишем статистические показатели, расскажем, какой из них что означает и как рассчитывается, чтобы в дальнейшем у Вас не возникало вопросов и вам было проще “читать” результаты торгов трейдеров.
Возможно, некоторые выкладки Вам покажутся на первый взгляд сложными и запутанными, но на самом деле в них нет ничего сложного и математика, используемая в них, очень простая и понятная.
Рассмотрим результаты торгов одного из трейдеров, продающих сигналы через нашу интернет-платформу торговых сигналов FxUp.org.
Итак, на странице есть две ключевых таблицы, которые нас интересуют:
-
первая - это “заявленные данные”
-
вторая - это “результаты торгов трейдера”
В первой таблице указаны данные, которые заявил трейдер, здесь он описывает параметры своей торговой системы:
Стартовый баланс - это сумма, которая была у трейдера на его торговом счету на время начала торговли. Эта величина получается со счета трейдера и устанавливается автоматически при первом подключении трейдера программой FxUp Trader к нашему серверу.
Заявленная прибыль в месяц - параметры прибыльности торговой системы трейдера - эти величины он устанавливает вручную в своей анкете. Трейдер указывает, какую прибыль в месяц дает его торговая система, эти показатели указываются в валюте депозита, в процентах и в пунктах.
Максимальная заявленная просадка - это просадка, которую допускает торговая система трейдера. Данные так же указываются в валюте депозита, в процентах и пунктах.
Рассмотрим таблицу с результатами торгов трейдера.
Это статистические показатели, которые рассчитываются нашей системой автоматически, исходя из результатов торговли трейдера. Все данные для расчетов предоставляются компанией, в которой открыт счет трейдера, этот процесс автоматизирован, таким образом статистика и результаты торговли не могут быть подделанными. В статистику попадают только те сделки, которые были исполнены трейдером и проведены через систему FxUp.org. Фактически, все результаты торгов трейдера на сайте FxUp.org - это потенциальный результат, который был бы у его подписчиков.
Рейтинг FxUP - показатель рейтинговой системы FxUp.org. Чем выше показатель, тем выше трейдер находится в рейтинге. Подробнее об этом показателе вы можете почитать на странице Рейтинг FxUp.
Количество клиентов - это количество клиентов, которые оформили и оплатили подписку на данного трейдера и получают его торговые сигналы. То есть отображается только количество активных подписчиков.
Последняя активность - дата, когда трейдер в последний раз подключался программой FxUp Trader.
Прибыльность (Profit Factor) - стандартный показатель для спекулятивной торговли. Рассчитывается следющим образом:
Прибыльность = общая сумма прибыльных ордеров, деленная на общую сумму убыточных ордеров.
Например, трейдер совершил 10 сделок, из них 7 прибыльных, с суммарной прибылью 70 долларов, и 3 убыточных, с общим убытком 30 долларов, то прибыльность будет рассчитана так:
Profit Factor = 70/30 = 2.33.
Общая прибыль - сколько всего трейдер заработал с самого начала своих торгов в сервисе FxUp.org. Отображается в процентах, пунктах и валюте депозита.
Прибыль в валюте депозита - сумма денег, которую трейдер заработал за все время.
В пунктах - сколько всего пунктов заработал трейдер.
В процентах - сколько всего процентов заработал трейдер. Рассчитывается относительно стартового баланса:
Общий % прибыли = прибыль в валюте / стартовый баланс
Средняя прибыль в месяц - прибыль, которую трейдер получает в месяц в среднем. Может быть отрицательным числом. Прибыль отображается в процентах, пунктах и валюте депозита трейдера.
Отдельно рассмотрим, как она рассчитывается для каждой единицы измерения.
Если трейдер торгует меньше 30-ти дней, то:
Процент прибыли в месяц = Общий % прибыли;
Пунктов в месяц = Пунктов всего заработано;
Денег в месяц = Денег всего заработано;
Если трейдер торгует больше 30-ти дней то:
Процент прибыли в месяц = Общий % прибыли / количество дней торговли * 30;
Пунктов в месяц = Пунктов всего заработано / количество дней торговли * 30;
Денег в месяц = Денег всего заработано / количество дней торговли * 30.
Максимальная просадка баланса - величина, указывающая, на сколько всего баланс трейдера уходил в просадку.
Обратите внимание, что это величина, показывающая просадку именно по балансу, то есть учитывает только фактически закрытые сделки, не путайте этот параметр с просадкой по эквити, которая описана ниже.
Просадка отображается в процентах, пунктах и валюте депозита.
Рассмотрим детально, как рассчитывается эта величина для каждой единицы измерения.
Допустим, трейдер начал торговать со стартовым балансом $1000 и совершил 5 сделок со следующими результатами:
|
Номер сделки |
Прибыль в пунктах |
Прибыль в $ |
Состояние баланса ($) |
Заработано пунктов всего |
|
1 |
+100 |
+100 |
1100 |
100 |
|
2 |
-100 |
-100 |
1000 |
0 |
|
3 |
+200 |
+200 |
1200 |
200 |
|
4 |
-100 |
-100 |
1100 |
100 |
|
5 |
-100 |
-100 |
1000 |
0 |
Ниже изображен график того, как менялся баланс:
Обозначим на графике 5 ключевых точек - те моменты, в которые были закрыты сделки, точка 0 - начало торгов (стартовый баланс трейдера).
В точке 1 прибыль по балансу составила 100$.
При этом максимальная просадка баланса будет равна: 0%, 0 пунктов, 0$. Трейдер ничего не потерял.
В точке 2 прибыль по балансу составила 0$, потому что трейдер потерял заработанные 100$.
Максимальная просадка баланса:
Рассчитываем в валюте:
Предыдущая максимальная просадка = 0$.
Текущая просадка = текущий баланс - максимальный баланс, т.е.:
1000$ - 1100$ = -100$.
Для определения максимальной просадки выбираем то значение, которое которое соответствует большему проседанию депозита, то есть -100$.
Рассчитываем в пунктах:
Предыдущая максимальная просадка = 0п.
Текущая просадка = текущая прибыль в пунктах - максимальная прибыль в пунктах, т.е.:
0п - 100п = -100п.
Для определения максимальной просадки выбираем то значение, которое которое соответствует большему проседанию депозита, то есть -100п.
Рассчитываем в процентах:
Предыдущая максимальная просадка = 0%.
Текущая просадка = макс. просадка в валюте / максимальный баланс * 100%, т.е.:
-100$ / 1100$ * 100% = -9.09%.
Для определения максимальной просадки выбираем то значение, которое которое соответствует большему проседанию депозита, то есть -9.09%.
Аналогично проводим расчеты для оставшихся трех точек.
В точке 3 прибыль по балансу составила 200$.
Максимальная просадка баланса:
Рассчитываем в валюте:
Предыдущая максимальная просадка = -100$.
Текущая просадка = 1200$ - 1200$ = 0$.
Максимальная просадка = -100$.
Рассчитываем в пунктах:
Предыдущая максимальная просадка = -100п.
Текущая просадка = 200п - 100п = +100п.
Максимальная просадка в пунктах = -100п.
Рассчитываем в процентах:
Предыдущая максимальная просадка = 9.09%.
Текущая просадка = -100$ / 1200$ * 100% = -8.33.
Максимальная просадка в процентах = -9.09%.
В точке 4 прибыль по балансу составила 100$.
Максимальная просадка баланса:
В валюте:
Предыдущая максимальная просадка = -100$.
Текущая просадка = 1100$ - 1200$ = -100$.
Максимально -100$.
В пунктах:
Предыдущая максимальная просадка = -100п.
Текущая просадка = 100п - 200п = -100п.
Максимально -100п.
В процентах:
Предыдущая максимальная просадка = 9.09%.
Текущая просадка = -100$ / 1200$ * 100% = -8.33.
Максимально -9.09%.
В точке 5 прибыль по балансу составила 0$.
Максимальная просадка баланса:
В валюте:
Предыдущая максимальная просадка = -100$.
Текущая просадка = 1000$ - 1200$ = -200$.
Максимально -200$.
В пунктах:
Предыдущая максимальная просадка = -100п.
Текущая просадка = 0п - 200п = -200п.
Максимально -200п.
В процентах:
Предыдущая максимальная просадка = 9.09%.
Текущая просадка = -200$ / 1200$ * 100% = -16.66.
Максимально -16.67%.
Итого, по результатам торгов максимальная просадка баланса составила:
В валюте: -200$;
В пунктах: -200п;
В процентах: -16.66%.
Максимальная плавающая просадка.
Для описания этого параметра нам понадобится понятие плавающих прибыли/просадки.
Плавающие прибыль/убыток - это сумма текущих прибылей/убытков по всем сделкам, которые в данный момент открыты на счету трейдера. Другими словами, это сумма, на которую увеличится/уменьшится баланс счета, если моментально закрыть все открытые сделки на счету.
Параметр максимальная плавающая просадка - минимальное отрицательное значение плавающих прибылей/убытков, которые были за весь период торговли трейдера.
Параметр рассчитывается только в пунктах и валюте депозита.
Максимальная относительная просадка.
Это параметр, вызывающий больше всего вопросов, но ничего сложного в нем нет.
Если попытаться дать более-менее строгое определение, то максимальная относительная просадка - это максимальная разница между максимальным балансом и минимальным эквити, которая рассчитывается на протяжении всей истории торговли; при этом, для каждого конкретного момента времени tn, в котором берется значение эквити, для расчета максимальной относительной просадки берется максимальное значение баланса, которое было до момента tn включительно.
Давайте посмотрим на примере, как он рассчитывается.
Допустим, трейдер начал торговать со стартовым балансом $1000 и совершил 5 сделок со следующими результатами:
|
Номер сделки |
Прибыль в пунктах |
Прибыль в $ |
Состояние баланса по закрытию сделки ($) |
Заработано пунктов всего |
|
(начало торгов) |
0 |
0 |
1000 |
0 |
|
1 |
+200 |
+200 |
1200 |
200 |
|
2 |
-100 |
-100 |
1100 |
100 |
|
3 |
+200 |
+200 |
1300 |
300 |
|
4 |
-100 |
-100 |
1200 |
200 |
|
5 |
-200 |
-200 |
1000 |
0 |
Ниже изображен график того, как менялся баланс:
Обозначим на графике несколько ключевых точек.
Точки 1, 2, 3, 4 и 5 - это те моменты, в которых были открыты сделки;
точки 1а, 2а, 3а, 4а и 5а - точки, в которых были закрыты соответствующие сделки;
Все математические выкладки, представленные ниже, наглядно отображены на данном графике.
Зеленым цветом изображен график баланса.
Красным цветом изображен график эквити.
Как производится расчет максимальной относительной просадки
В точке 1 прибыль и просадка равны нулю. В этой точке трейдер открыл сделку, которая была открыта какое-то время, пока трейдер не закрыл ее в точке 1а. По результатам сделки трейдер заработал +200$ и +200п.
Допустим, пока сделка была открыта, плавающий убыток по ней достигал -100 пунктов и -100$, то есть эквити в валюте опускалось до (1000$ - 100$) = 900$.
Рассчитываем, чему равна максимальная относительная просадка:
В валюте:
Предыдущая максимальная относительная просадка = 0$;
Текущая относительная просадка = минимальное эквити за время, пока сделка была в рынке (900$) - (максимальный баланс на момент, когда эквити была равна 900$) = 900$ - 1000$ = -100$.
Для получения максимальной относительной просадки необходимо из предыдущего и текущего значений выбрать то, которое будет соответствовать максимальной просадке, в данном случае это -100$.
В пунктках:
Предыдущая максимальная относительная просадка = 0п;
Текущая относительная просадка = минимальное эквити в пунктах за время, пока сделка была в рынке (-100п) - (максимальное значение заработанных пунктов, когда эквити в пунктах была равна -100п) = -100п - 0п = -100п.
Для получения максимальной относительной просадки в пунктах необходимо из предыдущего и текущего значений выбрать то, которое будет соответствовать максимальной просадке, в данном случае это -100п.
В процентах:
Предыдущая максимальная относительная просадка = 0%;
Текущий % относительной просадки = максимальная относительная просадка в валюте / (максимальный баланс на момент, когда эквити была равна 900$) = -100$ / 1000$ * 100% = -10%.
Для получения максимальной относительной просадки в процентах необходимо из предыдущего и текущего значений выбрать то, которое будет соответствовать максимальной просадке, в данном случае это -10%.
На момент закрытия сделки 1 получились следующие значения максимальной относительной просадки:
В валюте: -100$;
В пунктах: -100п;
В процентах: -10%.
Итоговый баланс после закрытия 1-й сделки: 1200$.
Далее, в точке 2 трейдер открыл следующую сделку, которая была закрыта в точке 2а с отрицательным результатом -100 пунктов и -100$.
Пусть, пока сделка была открыта, плавающий убыток по ней достигал -100 пунктов и -100$, то есть эквити в валюте опускалось до (1200$ - 100$) = 1100$.
Рассчитываем, чему равна максимальная относительная просадка:
В валюте:
Предыдущая максимальная относительная просадка = -100$;
Текущая относительная просадка = 1100$ - 1200$ = -100$.
Максимальная относительная просадка = -100$.
В пунктках:
Предыдущая максимальная относительная просадка = -100п;
Текущая относительная просадка = 100п - 200п = -100п.
Максимальная относительная просадка в пунктах = -100п.
В процентах:
Предыдущая максимальная относительная просадка = -10%;
Текущий % относительной просадки = -100$ / 1200$ * 100% = -8.33%.
Максимальная относительная просадка в процентах = -10%.
На момент закрытия сделки 2 получились следующие значения максимальной относительной просадки:
В валюте: -100$;
В пунктах: -100п;
В процентах: -10%.
Итоговый баланс после закрытия 2-й сделки: 1100$.
По аналогии проводятся и дальнейшие расчеты.
В точке 3 трейдер открыл следующую сделку, которая была закрыта в точке 3а с прибылью +200 пунктов и +200$.
Пусть, пока сделка была открыта, плавающий убыток по ней достигал -100 пунктов и -100$, то есть эквити в валюте опускалось до (1100$ - 100$) = 1000$.
Рассчитываем, чему равна максимальная относительная просадка:
В валюте:
Предыдущая максимальная относительная просадка = -100$;
Текущая относительная просадка = 1000$ - 1200$ = -200$.
Максимальная относительная просадка = -200$.
В пунктках:
Предыдущая максимальная относительная просадка = -100п;
Текущая относительная просадка = -200п.
Максимальная относительная просадка в пунктах = -200п.
В процентах:
Предыдущая максимальная относительная просадка = -10%;
Текущий % относительной просадки = -200$ / 1200$ * 100% = -16.67%.
Максимальная относительная просадка в процентах = -16.67%.
На момент закрытия сделки 3 получились следующие значения максимальной относительной просадки:
В валюте: -200$;
В пунктах: -200п;
В процентах: -16.67%.
Итоговый баланс после закрытия 3-й сделки: 1300$.
В точке 4 трейдер открыл следующую сделку, которая была закрыта в точке 4а с убытком -100 пунктов и -100$.
Пусть, пока сделка была открыта, плавающий убыток по ней достигал -100 пунктов и -100$, то есть эквити в валюте опускалось до (1300$ - 100$) = 1200$.
Рассчитываем, чему равна максимальная относительная просадка:
В валюте:
Предыдущая максимальная относительная просадка = -200$;
Текущая относительная просадка = 1200$ - 1300$ = -100$.
Максимальная относительная просадка = -200$.
В пунктках:
Предыдущая максимальная относительная просадка = -200п;
Текущая относительная просадка = 200п - 300п = -100п.
Максимальная относительная просадка в пунктах = -200п.
В процентах:
Предыдущая максимальная относительная просадка = -16.67%;
Текущий % относительной просадки = -200$ / 1300$ * 100% = -15.38%.
Максимальная относительная просадка = -16.67%.
На момент закрытия сделки 4 получились следующие значения максимальной относительной просадки:
В валюте: -200$;
В пунктах: -200п;
В процентах: -16.66%.
Итоговый баланс после закрытия 4-й сделки: 1200$.
В точке 5 трейдер открыл следующую сделку, которая была закрыта в точке 5а с убытком -200 пунктов и -200$.
Пусть, пока сделка была открыта, плавающий убыток по ней достигал -200 пунктов и -200$, то есть эквити в валюте опускалось до (1200$ - 200$) = 1000$.
Рассчитываем, чему равна максимальная относительная просадка:
В валюте:
Предыдущая максимальная относительная просадка = -200$;
Текущая относительная просадка = 1000$ - 1300$ = -300$.
Максимальная относительная просадка = -300$.
В пунктках:
Предыдущая максимальная относительная просадка = -200п;
Текущая относительная просадка = -300п.
Максимальной относительная просадка в пунктах = -300п.
В процентах:
Предыдущая максимальная относительная просадка = -16.67%;
Текущий % относительной просадки = -300$ / 1300$ * 100% = -23.08%.
Максимальная относительная просадка в процентах = -23.08%.
На момент закрытия сделки 5 получились следующие значения максимальной относительной просадки:
В валюте: -300$;
В пунктах: -300п;
В процентах: -23.08%.
Итоговый баланс после закрытия 5-й сделки: 1000$.
Прибыль в прошлом месяце - сколько трейдер заработал в прошлом месяце. Заработок отображается в процентах, пунктах и валюте депозита.
Как рассчитываются параметры:
В валюте: суммарная денежная прибыль сделок, закрытых в прошлом месяце, дата открытия сделок во внимание не берется.
В пунктах: суммарная прибыль сделок в пунктах, закрытых в прошлом месяце, дата открытия сделок во внимание не берется.
В процентах: денежный прирост баланса за прошлый месяц, деленный на состояние баланса на начало месяца.
Прибыль в этом месяце - рассчитывается аналогично прибыли за прошлый месяц, только во внимание берутся сделки, закрытые в текущем месяце.
Дней торгует - количество дней, которое прошло с даты открытия трейдером первой сделки.
Всего сделок - общее количество сделок, открытое трейдером через FxUp.org. Во внимание берутся все ордера, как рыночные, так и отложенные.
Активных сделок - количество сделок, которые в данный момент открыты у трейдера на счету.
Максимально одновременно открытых ордеров - максимальное количество одновременно активных ордеров, то есть количество ордеров, которые были открытыми и активными на протяжении какого-то периода времени.
Максимально одновременно открытых лотов - максимальное количество лотов, которое у трейдера было открыто одновременно, то есть суммарный объем одновременно открытых позиций.
Минимальный лот - минимальный лот, которым трейдер открывал сделки.
Максимальный лот - максимальный лот, которым трейдер открывал сделки.
Процент прибыльных сделок - процентное соотношение прибыльных сделок к общему числу сделок. Рассчитывается следующим образом:
% прибыльных сделок = количество прибыльных сделок / общее количество сделок * 100%.
Сделки с нулевой прибылью считаются прибыльными. Во внимание берутся только рыночные ордера, отложенные ордера не учитываются.
Процент убыточных сделок - процентное соотношение убыточных сделок к общему числу сделок. Рассчитывается следующим образом:
% убыточных сделок = количество убыточных сделок / общее количество сделок * 100%
Сделки с нулевой прибылью считаются прибыльными, убыточными считаются только те сделки, которые принесли убыток, т.е. были закрыты с отрицательной прибылью. Во внимание берутся только рыночные ордера, отложенные ордера не учитываются.
Средняя прибыльная сделка - средняя сумма прибыли по всем прибыльным сделкам в валюте депозита.
Рассчитывается следующим образом:
Средняя прибыльная сделка =
суммарная прибыль прибыльных сделок в валюте / общее количество прибыльных сделок.
Во внимание берутся только рыночные ордера, отложенные ордера не учитываются.
Средняя убыточная сделка - средняя сумма убытка по всем убыточным сделкам в валюте депозита.
Рассчитывается следующим образом:
Средняя убыточная сделка =
суммарный убыток убыточны сделок в валюте / общее количество убыточных сделок.
Во внимание берутся только рыночные ордера, отложенные ордера не учитываются.
