| Выбор трейдера. Анализ статистики трейдеров |
Кратко о Форексе + FxUP в деталях.
Форекс - международный валютный рынок, на котором свободно покупается и продаётся валюта. Ежедневно на этом рынке совершаются операции купли-продажи различных валют - фунта (GBP), евры (EUR), доллара (USD), йены (JPY), франка (CHF), канадского доллара (CAD), автсралийского доллара (AUD) и т.д. Колебания курсов по отношению друг к другу позволяют покупать валюту дешевле и продавать дороже. Но не всё так просто! Торговать на форексе может не каждый, ровно, как и освоить любую другую профессию. По статистике лишь 10% трейдеров умеют стабильно извлекать прибыль от таких колебаний. Кто такой трейдер? Трейдер (англ. trader — торговец)– это и есть тот самый человек, который совершает операции на данном рынке. Благодаря брокерским компаниям, которые предоставляют кредитное плечо, Вы сможете вкладывать в Форекс (Forex), сравнительно небольшую сумму денег, а торговать более крупными суммами, это открывает больше возможностей для Вас в сфере трейдинга. Брокер (Broker) — компания, которая обеспечивает совершение торговых операций на финансовом рынке, проведение всех необходимых расчетов, кредитование. Кредитное плечо — это специальный механизм кредитования трейдеров на рынке Форекс, который позволяет увеличить торговый капитал в несколько десятков и даже сотен раз. Для обозначения применяется соотношение вида 1:100 (один к ста). Так, если депозит трейдера составляет 100$, то при кредитном плече 1 к 100 он получит торговый капитал в размере: 100 x 100 = 10 000$ Что такое Лот? Стандартный лот - это размер покупки или продажи валюты. Когда вы покупаете валюту, вы указываете объем (лот) т.е. вы можете купить 10 000 у.е., а можете купить и 20 000 у.е. Что такое Пункт? Пункт - это минимальное изменение стоимости валюты в последней цифре котировки. 1 пункт равен 0.0001 (т.е. изменение четвертой цифры после запятой, означает изменение цены на 1 пункт, как в большую, так и в меньшую сторону). Это относится ко всем валютным парам, кроме японской йены. В случае котировки с участием йены 1 пункт - 0.01 (изменение второй цифры после запятой). Например, если цена была 1.1244, а стала - 1.1245, то цена изменилась на 1 пункт. Купив EUR, например, объемом 0,1 лот вы будете с каждого пункта зарабатывать или терять 1 у.е. Чем больше объем(лот), тем больше может составить ваша прибыль, но не стоит забывать, что вы можете больше и потерять. Пример, вы покупаете EUR по цене 1.1200 объемом в 0,1 лот. Цена изменилась и составляет на текущий момент 1.1250, закрыв сделку вы зарабатываете на такой разнице 50 пунктов или 50 у.е. Если текущая цена 1.1150, то вы теряете 50 пунктов и ваш баланс составит -50 у.е. Если бы вы купили EUR объемом в 0,01 лот, то ваша бы прибыль или убыток составил бы так же 50 пунктов, но в денежном эквиваленте сумма составила бы уже не 50 у.е. , а 5. Чем же хороша Биржа FxUp? Вам не нужно тратить массу времени на изучение всех тонкостей, сложному процессу анализа рынка и многому другому для того чтоб получать прибыль на рынке Форекс! Вам не нужно находиться весь торговый день за монитором вашего компьютера! Если вы окончательно решили научиться самостоятельно, торговать на Форексе у вас появляется шанс не только опираться на действия профессионалов, но и компенсировать убытки, которые вы можете понести в период обучения. За вас сделают это профессионалы, которых вы можете найти на нашем ресурсе. Если Вы никогда раньше не занимались торговлей на рынке Forex и у Вас не открыт торговый счет ни у одного из брокеров, то, прежде всего, Вам нужно открыть счет. Далее вам нужно скачать и установить программу для торговли (терминал), установить нашу программу (FxUpClient), подписаться на торговлю (сигналы) к одному или нескольким трейдерам. После того как вы подписались на сигналы трейдеров, все торговые операции, который совершает трейдер в своём терминале, на своём счете, в точности будут исполняться и в вашем терминале, на вашем счете автоматически, без участия человека! У вас так же есть возможность отказаться от автоматической торговли и самостоятельно принимать решение о том, совершать сделку или не совершать. Отключив в настройках программы автоматический режим, сделка трейдера будет отображаться в вашем терминале текстовой строкой. Сделки, примерно выглядят так: EUR/USD Buy: 1.3200 S\L: 1.3140. T/P 1.3310 Давайте не много остановимся и разберём, что это за параметры. EUR/USD – говорит о том, что трейдер совершает торговую операцию с данной валютной парой (символом). Buy – в переводе на русский - купить. 1.3200 - текущая цена, на момент совершения сделки. S\L(стоп лосс): 1.3140 – проще говоря остановка потерь. При достижении цены в 1.3140 сделка закрывается в убыток. T/P 1.3310(тейк профит) – это обратный параметр S\L. При достижении цены в 1.3310 сделка закрывается в прибыль.
Кто такие трейдеры на Бирже FxUp? Стать трейдером на бирже FxUp и показать свои результаты торговли может каждый желающий. Это и отличает наш ресурс от других, которые представлены в интернете! Наш ресурс предоставляет только место для покупки/продажи торговых рекомендаций, получая от этого не большой процент. На Бирже FxUp невозможно искажать результаты торговли трейдеров т.к. все результаты предоставляет брокерская компания в торговом терминале трейдера. Давайте разберемся, как же выбрать трейдера, на что стоит обращать внимание, какой депозит вам необходим, какие могут быть риски, как анализировать статистику трейдеров как установить программу, настроить её под свой депозит и многое другое. Если вы только начинаете осваивать азы форекса, для правильного анализа результатов торговли трейдеров вам необходим минимум знаний, которые мы описали выше. Каждый трейдер выбирает собственный метод анализа рынка, строит свою торговую систему, имеет собственное видение рынка, собственное мнение, собственную стратегию торговли и т.д.
Статистика трейдеров
Дней – количество дней с момента совершения первой сделки. Всего сделок – общее кол-во совершённых сделок трейдером. *Активных сделок – сделки, которые открыты на текущий момент. Прибыль (%/пунктов) – общая прибыль относительно стартового баланса. Активных подписчиков – подписчики, которые оплатили и получают сигналы. FXUPs – показатель рейтинга аналитической системы FxUp.org Т.к. результаты торговли трейдеров берутся исключительно из терминала трейдера, может возникнуть ситуация, когда у трейдера сделка уже закрыта, а на сайте еще считается открытой. Это может произойти по следующей причине: В момент закрытия сделки (или срабатывания у нее S/L или T/P), трейдер не был подключен к системе FxUp. При первом подключении к системе, сделки, которые были закрыты таким образом в течение 7 дней, будут синхронизированы, «уйдут» со списка активных сделок и статистика будет пересчитана. Кликнув на ссылку «Активные сделки», вы можете посмотреть список сделок трейдера, которые открыты в данный момент. Но сделки в этом списке отображаются лишь спустя 24 часа после открытия. Активные подписчики трейдера, могут просмотреть параметры сделки в любое время. В настройках трейдер указывает параметры своего счета, а так же указывает обещаемую прибыль и максимальную просадку.
Стартовый баланс – баланс, с которым пришел трейдер на Биржу. Что такое просадка? Максимальное отклонение баланса в минус и называется просадкой. Даже профессионал с многолетним опытом торговле на рынке Форексе периодически уводит баланс в минус. Безубыточных систем не бывает!
Результаты торгов
Макс.просадка баланса – здесь представлен максимальный, зафиксированный уход баланса в минус за всё время торговли. Т.е. одна или несколько подряд сделок, которые ЗАКРЫТЫ в минус. Пример: После анализа рынка, трейдер делает прогноз, что цена пойдёт вверх, открывает сделку(и) - Buy(купил ту или иную валюту), но через какое-то время ситуация на рынке меняется и трейдер понимает, что цена будет идти вниз. Сделка(и) закрывается и трейдер несёт убытки. Допустим, депозит трейдера до момента совершения сделки был равен 1000 у.е. Серия убыточных, закрытых сделок «увела» депозит в -200 у.е. Это означает, что просадка составила 20%. Макс.просадка по эквити – относительная, максимальная, плавающая просадка за всё время торговли трейдера. Этот показатель является одним из самых важных при оценке рисков, которым подвергаются трейдеры, торгуя на международном валютном рынке Форекс. Пример: Представьте, что вы открыли на своем счету сделку (или несколько сделок). Не важно, купили или продали. Пока сделка не закрыта, цена как-то меняется, сделка приносит какую-то прибыль или же наоборот убытки. Уход в минус и называется «плавающей просадкой» или «просадкой по эквити». Плавающей, потому что сделка еще не закрыта. Просадка по Эквити = баланс + плавающие убытки. Вернёмся к цифрам предыдущего примера. Депозит трейдера до момента совершения сделки был равен 1000 у.е. Трейдер закрыл сделку, которая привела баланс в -200 у.е. Это означает, что просадка составила 20%. Трейдер открывает, ещё одну или несколько сделок, закрывает её в +100 у.е., но в момент открытия этой сделки(сделок) цена менялась и приводила баланс в -100 у.е. , хотя в конечном итоге сделки были закрыты в +100 у.е. Просадка по эквити и отобразит уход баланса в минус еще на 100 у.е. итого, реальная просадка составила (-200 у.е.) + (-100 у.е) = -300 у.е. = -30%, до того как сделка была закрыта в +100 у.е. Далее трейдер совершает некоторое кол-во сделок, которые покрывают убытки и уводят баланс в плюс. Допустим по окончанию месяца баланс трейдера составляет 1500 у.е. Но теперь, если считать просадку по эквити от 1500 у.е. получается, что просадка в -300 у.е. составит уже 20%. Т.е просадка не превысила максимальный порог в 30%, но сумма убытков возросла. Наглядно это отображено на графике в статистике трейдера.  На графике отображены 3 показателя: Deposit – депозит с которым пришел трейдер на Биржу. Balance – состояние баланса счета трейдера по каждой дате. Шкала справа – сумма денег на счету трейдера по результатам торгов. Equity – Это и есть та самая «плавающая прибыль» или «плавающие убытки» На графике в некоторые дни видно, что баланс (линия Balance) трейдера рос (сделки закрывались в плюс), но в тот же момент, пока сделки не были закрыты мы видим по линии Equity, что на самом деле, до закрытия сделок бала прибыль больше, а так же были больше и убытки. Максимальная просадка данного трейдера за весь период торговли на Бирже FxUp, на сегодняшний день составляет -14,49 %. На текущий момент можно сказать, что, торгуя по сигналам данного трейдера, максимальная просадка баланса может достигать этого значения, при равном балансе или относительным, трейдера и клиента. Но стоит отметить, что положительная торговля в прошлом не гарантирует таких же результатов в будущем, поэтому это значение может меняться. Как часто рассчитывается просадка по эквити, какие сделки она считает? Статистика трейдеров пересчитывается после каждой закрытой им сделки. В том числе пересчитывается и просадка по эквити. Но следует помнить, что этот показатель может отставать по времени на несколько часов. Чтобы посмотреть, какой дате соответствует текущий показатель просадки по эквити, наведите курсор мыши на знак вопроса возле пункта статистики «Макс. просадка по эквити». Когда трейдер открывает сделку, вся информация о сделке (цена открытия, стоп, профит) сохраняется в нашей базе данных. Система, зная цену открытия сделки, рассчитывает просадку по эквити. Напоминаем, что результаты торговли трейдера берутся исключительно из данных, которые предоставляет брокерская компания в торговом терминале трейдера. По этой причине S/L и T/P не рассчитывается на сайте, если трейдер в момент срабатывания S/L или T/P не был подключен к системе, значение эквити будет продолжать рассчитываться, пока трейдер не подключиться к системе и результаты сделок не передадутся на сайт. Тогда и произойдет обновление данных статистики. Просадка по отложенным ордерам не считается, если ордер не сработал.
Статистика. Анализ системы торговли трейдера. Настройка программы FxUpClient.
Для того чтобы вы получали такую же прибыль, как и трейдер, в идеале вам необходим такой же баланс, как и у трейдера на текущий момент. Что делать, если ваш депозит не соответствует балансу трейдера? Условно стратегии трейдеров мы разделим на 3 вида:
б) Трейдер торгует фиксированным лотом, но лишь иногда увеличивает, стремясь к заявленной или сверх заявленной прибыли.
Например, при увеличении баланса трейдер увеличивает постепенно и лот. Стоит отметить, что при увеличении лота, т.е. увеличении потенциальной прибыли, ваш баланс так же подвергается большему риску возможных убытков. Так же необходимо сказать, что среднее количество пунктов на сделку - очень важный показатель. Это связано с небольшой задержкой при передаче сигнала через Биржу FxUp, а так же задержкой непосредственно в брокерской компании.
В таком случае для трейдера не так важно количество пунктов, как конечный результат. При такой системе торговли минимальное количество пунктов, которое ставит перед собой трейдер очень важный показатель!
Это условное разделение стратегий на 3 вида, каждую стратегию нужно внимательно изучать отдельно. Давайте посмотрим на другие показатели результатов торговли данного трейдера.
Результаты торгов
 Общая прибыль – рассчитывается в % соотношении от стартового баланса. Макс. Одновременно открытых ордеров – максимально кол-во одновременно открытых сделок, которые открывал трейдер за всю его торговлю. Макс. Одновременно открытых лотов – максимальный объем, который открывал трейдер за всю его торговлю. Трейдер мог открыть одну сделку таким лотом, а мог открыть несколько, что в сумме привело к такому показателю. Мин. Лот – минимальный объем, который использовал трейдер в своей торговле. Макс. Лот - максимальный объем, который использовал трейдер в своей торговле. Прибыльных сделок (%) – процент совершенных сделок, которые принесли прибыль. Убыточных сделок (%) - процент совершенных сделок, которые принесли убытки. Средняя прибыльная сделка – средняя прибыль со сделки представленная в у.е. Средняя убыточная сделка – средний убыток со сделки представленный в у.е. Для минимального расхождения результатов торговли счета трейдера и вашего счета вам необходимо настроить торговлю трейдера под свой депозит. В большинстве случаев баланс трейдера отличается от вашего баланса.
Какой депозит нужен для торговли по сигналам трейдера? Что делать, если мой депозит не соответствует депозиту трейдера?
Исходя из выше представленных показателей трейдера, нужно обратить внимание, что трейдер использует в своей торговле разный лот. Детальный анализ статистики говорит о том, что трейдер не отталкивается от текущего баланса, торгуя фиксированным лотом и лишь иногда его повышая. Торгуя одинаковым лотом, трейдер отталкивается, как правило, от стартового баланса, увеличивая лишь иногда объем, стремясь к заявленной прибыли. Но! Т.к. просадка по эвити считается от текущего баланса, а баланс трейдера со временем вырос, нужно понимать следующее: Стартовый баланс установленый трейдером = 4000 у.е. Текущий баланс трейдера = 6722 у.е. Просадка по эквити = 14,49%. Но когда же была сделана максимальная просадка в 14,49%, при каком балансе? Ведь 14,49% от 4000 это одна сумма, а при 6722 другая. Здесь вам необходимо обратить внимание на просадку в денежном эквиваленте. Просадка в денежном эквиваленте равна 682 у.е. Если рассчитывать просадку от стартового баланса получается (682/4000)*100 = 17,05% просадки от депозита в 4000 у.е. Теперь нам нужно уровнять данные. Нужно рассчитать при каком балансе просадка в 14,49 % составляет 682 у.е. Так же простая формула (682/14, 49)*100 = 4707. Можно сказать, что максимальная просадка по эквити была при балансе 4707. От этого баланса вам и необходимо отталкиваться. Допустим ваш депозит равен 470 у.е. Рассчитываем, каким процентом от объема (лота) трейдера вам необходимо торговать (получать сигналы), для того чтоб разница в расхождении результатов торговли была минимальная. Простая формула (470/4707) *100% = 10%. И так мы установили, что объем лота в программе должен быть настроен на 10% от лота трейдера, если трейдер торгует фиксированным лотом, отталкиваясь от стартового баланса и лишь иногда его увеличивает. Если трейдер торгует 0,1 лотом, то вам необходимо будет торговать 0,01 лотом (или 10% от лота трейдера). Вы можете установить объем лота 0,2, например, но нужно понимать, что вы увеличиваете не только возможную прибыль на 10%, но и возможные убытки на 10%. Вы должны быть к этому готовы.
Если трейдер торгует разными объемами (лотами), увеличивая постепенно, исходя из текущего депозита, действует другое правило. В таком случае вам необходимо установить соответствующий % от объема сделки совершаемой трейдером. Это правило не всегда действует, но если трейдер в информации «О себе и о его системе» не дал никаких рекомендаций, то можно применить данное правило, рассчитав лот исходя из вашего баланса и баланса трейдера. Для начала вам необходимо рассчитать какой процент нужно выдерживать, для минимального расхождения в результатах торговли. Например у трейдера на текущий момент баланс равен 2800 у.е., при этом ваш баланс равен 280 у.е. В процентном соотношении ваш баланс равен 10% от баланса трейдера. Простая формула (280/2800) *100% = 10%. Т.е. сделки, совершаемые трейдером должны совершаться объемом в 10% от объема, которым торгует трейдер. Для этого настраиваем в клиентском приложении FxUpClient, соответствующий параметр.
Как это работает? Трейдер открывает сделку объёмом 0,1 лот, но в вашем терминале откроется эта же сделка, но объёмом 0,01 лот, что равно 10% объёма от лота трейдера. Если в окне настроек программы не установить галочку «Выполнять торговые сигналы», сигнала автоматически не будут исполняться на вашем счету, а будут только отображены в журнале, как показано ниже: Таким образом, вы самостоятельно можете принимать решение о совершении сделки. Этот вариант заменяет альтернативные рассылки сигналов по icq, скайп. Преимуществом так же является то, что при рассылке сигналов по icq, скайп, трейдер может сделать опечатку в параметрах сделки, таким образом, вы подвергаетесь риску не только неверного прогноза, но и банальной человеческой ошибки. Данное соотношение вашего баланса к балансу трейдера носит рекомендованный характер, вы можете установить процент больше, но в таком случае вы должны понимать, что потенциально большей прибыли сопутствуют потенциально большие риски. Вам нужно рассчитывать, что ваша просадка может превысить просадку трейдера, которая зафиксирована в его статистике на текущий момент. Если трейдер торгует фиксированным лотом, вы можете настроить программу так, что любая сделка, которая совершается трейдером, будет открываться исключительно объемом, который установите вы. Вы можете установить статичныё объем, даже если трейдер торгует разными лотами. Например, установив размер лота, как показано на рисунке ниже, на вашем терминале все сделки будут открываться объёмом 0,1 лота.
Если же ваш баланс равен балансу трейдера, то вы в настройках можете установить «Лот сервера». В таком случае сделки на вашем счету будут выполняться таким же лотом, как и у трейдера. Еще раз просим данные инструкции рассматривать как рекомендации. Руководствуйтесь данными, которые публикуют трейдеры о своих торговых системах, и их рекомендациями. На сайте можно просмотреть всю историю торговли трейдеров в деталях. Ниже представлена часть статистики.
Будут ли результаты торговли трейдеров идентичны результатам трейдера? Расхождения будут. Это связано с небольшой задержкой сигнала при передаче его через интернет, а так с задержкой в брокерской компании. При умеренном движении цены, расхождения в цене между открытой сделкой у трейдера и подписчика на сигналы составляет в среднем 0-(-+5) пунктов. Но это расхождение может быть как в вашу пользу, так и нет. Давайте возьмём 27-ю сделку, которая представлена выше и рассчитаем возможные расхождения, если бы вы получили сигнал от данного трейдера таким же лотом (0,1). Считаем, сколько пунктов заработал трейдер с этой сделки. Цена открытия сделки = 1.4502. Цена закрытия = 1,4461. Итого, трейдер заработал 41 пункт, что в денежном эквиваленте при таком объеме сделки = 41 у.е. В вашем терминале сделка могла открыться не по цене 1.4502, а по цене 1.450(+-5). В таком случае, вы могли заработать либо меньше на 5 пунктов, что в денежном эквиваленте составило бы 36 у.е. либо больше на 5 пунктов и тогда вы бы заработали 46 у.е. По датам открытия и закрытия сделки можно сделать так же определённые выводы: как часто трейдер совершает сделки, возможно, есть закономерность во времени выхода сигналов, сколько времени сделки остаются открытыми и т.д.
Хотелось бы еще раз повториться и сказать, что любая стратегия, которой руководствуется трейдер, периодически уводит баланс в минус. Это в порядке вещей, нужно осознавать и принимать эти потери. В конечном итоге, профессионалы своего дела, выводят баланс из просадки и приносят прибыль. Советуем вам руководствоваться результатами торговли на конец каждого месяца! Так же стоит отметить, что если вы пропустите несколько или даже один сигнал в месяц, то можете оказаться по итогам месяца в минусе в отличие от результата трейдера!
|
